dr Jerzy Gwizdała
WYKŁAD 1 02.04.2011r.
Egzamin – 22.05. 18.30
Egzamin: pytania wyświetlane, odpowiedzi na własnych kartkach (nie ma powrotu do poprzedniego pytania), test w większości, 1-krotnego wyboru, lub brak poprawnej odpowiedzi, pytania otwarte (wymień sposoby ograniczania ryzyka), nie opisywać, gdy jest w poleceniu wymień. 20% zdawalności,
ü Zarządzanie ryzykiem w banku;
ü Zarządzenie ryzykiem w przedsiębiorstwie niefinansowym;
ü Zarządzanie ryzykiem w instytucji ubezpieczeniowej;
Tezy programowe:
1. Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem;
2. Teoretyczne podstawy pomiaru ryzyka;
3. Pojęcie i rodzaje ryzyka;
4. Wpływ zarządzania ryzykiem na wartość przedsiębiorstwa;
5. Wartość narażona na ryzyko;
6. Ryzyko rynkowe, pomiar tego ryzyka, limity pozycji;
7. Ryzyko kredytowe;
8. Ryzyko operacyjne;
9. Ryzyko utraty reputacji;
10. Ryzyko prawne;
11. Ewolucja instrumentów zarządzania ryzykiem;
12. Nowoczesne metody i modele zarządzania ryzykiem;
13. Rynek produktów zarządzania ryzykiem (kontakty forward, futures, swap, opcje, FRA, instrumenty pochodne i struturyzowane);
14. Inżynieria nowych produktów zarządzania ryzykiem.
Literatura:
ü „Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego”, wyd UG, 2011, autor to wykładowca;
ü Best (autor), „wartość narażona na ryzyko”, wyd ABC, Kraków 2000;
ü „zarządzanie ryzykiem” pod red. K.Jajuga, PWN, W-wa, 2007
Rola kontroli zarządczej
Segmentacja klientów – podział klientów w banku.
Osoby fizyczne
WM
(Wealth Management)
PB
(Private Banking)
MP (mikro przedsiębiorstwa)
MŚP
Poziom przychodów (rocznych) MŚP krzywa migracji
Duże korporacje
Małe korporacje
Klienci strategiczni
Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Budżet
Klienci detaliczni
korporacje
WYKŁAD 2 14.05.2011r.
Przyczyny występowania ryzyka bankowego
Zewnętrzne (makroekonomiczne)
Wewnętrzne (mikroekonomiczne)
ü Czynniki ogólnogospodarcze
§ Koniuntkura gospodarcza, inflacja;
§ Deficyt budżetowy;
§ Polityka fiskalna;
§ Polityka bank centralnego.
ü Czynniki społeczno-gospodarcze
a) Potencjał ludnościowy rejonu:
§ Liczba i struktura gospodarstw domowych;
§ Wielkość dochodów ludności;
§ Skłonność do oszczędzania;
§ Stopa bezrobocia;
b) Potencjał gospodarczy regionu
§ Liczba podmiotów gospodarczych;
§ Liczba pomiotów bankrutujących;
§ Stopień zadłużenia podmiotów;
§ Skala podejmowanych inwestycji
c) Konkurencja na rynku usług bankowych
§ Liczba instytucji finansowych działających na rynku;
§ Wielkość oferty banków konkurencyjnych;
§ Jakość obsługi klientów
ü Czynnika polityczne
§ Stabilność sytuacji politycznej
§ Zmiana rządu
ü Tendencje na międzynarodowych rynkach finansowych
ü Zła jakość aktywów i pasywów – brak stabilnej bazy depozytów
§ Wysokie odsetki płacone od depozytów;
§ Zła struktura ilościowa i jakościowa;
§ Wzrost aktywów objętych podwyższonym ryzykiem.
ü Niewłaściwa polityka kredytowa – zbyt liberalna polityka kredytowa
ü Zbyt szybka ekspansja
ü Brak lub słaby marketing
ü Niskie kwalifikacje kadry
ü Wadliwe systemy kontroli wewnętrznej
ü Działania przestępcze
Do specyficznego ryzyka bankowego należą:
Klasyfikacja ryzyka według kryterium przyczynowo-skutkowego
Ryzyko bankowe
Ryzyko pierwotne z punktu widzenia przyczyn
Ryzyko wtórne z punktu widzenia skutków
Oprocentowanie
Kurs dewiz
Bonitetu
Terminy
Zmiany polityczne, prawne
Płynność
Wyniku
Wzrost działalności
standingu
WYKŁAD 3 29.05.2011r.
Cele i zarządzanie ryzykiem
Elementy zarządzania ryzykiem musza być wystandaryzowane.
Cele i zarządzania ryzykiem
Podstawowe elementy standardu:
· Misja;
· Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji;
· Identyfikacja ryzyka;
· Reakcja na ryzyko.
Monitorowanie ryzyko – bez brak szansy właściwego zarządzać ryzykiem
Zewnętrzne przyczyny trudno opanować, wewnętrzne łatwiej
Analiza ryzyka – ważny element zarządzać ryzykiem, po to by zmierzyć ryzyko i moc dobrze zarządzić co w tej sytuacji zrobić. Nie mam jednolitych kryteriów dla wszystkich jednostek, nawet w bankach są rożne, bo zależy od wielkości.
Ocena realizacji celów i zadań
Kryteria:
· Oszczędności;
· Efektywności;
· Skuteczności.
Ryzyko – prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń, które mogą mieć wpływ (negatywny i pozytywny) na osiągnięcie zamierzonych celów lub powodują odchylenia od oczekiwanych stanów.
Odnosi się zawsze do przyszłych zdarzeń, a szacowanie jest projekcją w przyszłość. Proces identyfikacji ryzyka uwzględnia także ryzyko utracenia korzyści związanych z pojawiającymi się szansami, których organizacja może nie wykorzystać.
Nie istnieje działanie bez ryzyka, twierdzenie ze w mojej firmie w jej działaniu nie ma ryzyka jest nie prawdziwe
Zarządzanie ryzykiem – należy do obowiązków kadry kierowniczej i powinno być nieodłącznym elementem zarządzania działalnością jednostki.
Poziomy zarządzania ryzykiem
· Strategiczny;
· Operacyjny;
· Projektu.
Zarządzanie musi być zintegrowany, aby poszczególne poziomy wspierały się, a strategia zarządzania ryzykiem organizacji jest prowadzona z góry i osadzona w zwykłych rutynowych procedurach i działaniach organizacji.
Zarządzania ryzykiem
· Koncentracja na najważniejszych problemach;
· Planowe działanie;
· Zapobieganie zamiast naprawy;
· Sukces zamiast porażki;
· Obniżenie kosztów;
· Przejrzystość zasad w odniesieniu do ryzyka;
· Poprawa prz...
malwina897