wyk-optym-ogr-row-2011.pdf
(
183 KB
)
Pobierz
Optymalizacjazograniczeniamir
ó
wno–ciowymi
Wielezagadnie«optymalizacyjnychposiadaograniczeniar
ó
wno–ciowe:
g(x)=0:
(1)
Problemyoptymalizacyjnezograniczeniamir
ó
wno–ciowymirozwi¡zujemyprzypo-
mocymetodymno»nik
ó
wLagrange’a.Metodatapozwalazamienia¢problemyop-
tymalizacjiwarunkowej(zograniczeniami)naproblemyoptymalizacjibezwarunkowej
(bezogranicze«).
Kluczow¡rolƒwteoriimno»nik
ó
wLagrange’aodgrywaTwierdzenieofunkcjiuwik“anej.
Twierdzenie1(ofunkcjiuwik“anej).NiechG R
n+m
bƒdziezbioremotwartym
m
bƒdziefunkcj¡klasyC
1
naG.Oznaczmy
orazniechF=(F
1
;:::;F
m
):G !R
S=f(x
1
;:::;x
n+m
)2 G:F(x)=0
R
m
g:
Za“
ó
»my,»ex
?
2 Soraz
W:=det
h
(F
i
)
x
n+j
(x
?
)
i
1i;jm
6=0:
W
ó
wczasistniej¡zbi
ó
rotwartyU Gtaki,»ex
?
2 U,
oto
cze
ni
eV-x
?
=(x
?
1
;:::;x
?
n
)
ifunkcja'=('
1
;:::;'
m
):V !R
m
klasyC
1
taka,»e(x
?
;'(x
?
))=x
?
oraz
S\U=f(x;'(x))=(x
1
;:::;x
n
;'
1
(x
1
;:::;x
n
);:::;'
m
(x
1
;:::;x
n
)):(x
1
;:::;x
n
)2 Vg:
Uwaga1.ZTwierdzeniaofunkcjiuwik“anejwynika,»eje»elispe“niones¡za“o»enia,
tegotwierdzenia,to
x
n+1
='
1
(x
1
;:::;x
n
)::: x
n+m
='
m
(x
1
;:::;x
n
); (x
1
;:::;x
n
)2 V:
Wniosek1.Je»elispe“niones¡wszystkieza“o»eniaTwierdzenia1-ofunkcjiuwik“anej
orazdodatkowofunkcjaFjestklasyC
k
,k 2N,tofunkcjauwik“ana'jestklasyC
k
.
Przejd„mydosformu“owaniaproblemu,kt
ó
rybƒdziemyrozwa»a¢wtejczƒ–ciwyk“adu.
NiechU R
zbi
ó
rotwarty,f;g
1
;:::;g
m
:U !RfunkcjeklasyC
1
.Bƒdziemy
chcielirozwi¡za¢problemoptymalizacjizograniczeniamir
ó
wno–ciowymipostaci
8
<
n+m
f(x)=f(x
1
;:::;x
n
;x
n+1
;:::;x
n+m
)!min(max)
przyograniczeniach
g
1
(x)=g
1
(x
1
;:::;x
n
;x
n+1
;:::;x
n+m
)=0;
.
.
.
g
m
(x)=g
m
(x
1
;:::;x
n
;x
n+1
;:::;x
n+m
)=0;
x=(x
1
;:::;x
n
;x
n+1
;:::;x
n+m
)2 U:
(P)
:
Uwaga2.Zauwa»my,»ewproblemie(P)ilo–¢funkcjiograniczaj¡cychjestmniejsza
ni»ilo–¢zmiennychfunkcjiceluiograniczaj¡cych.
1
n+m
zbi
ó
rotwarty,f;g
1
;:::;g
m
:U !RfunkcjeklasyC
1
.
De
nicja1.NiechU R
Oznaczamy
D:=fx=(x
1
;:::;x
n
;x
n+1
;:::;x
n+m
)2 U:g
j
(x)=0; j=1;:::;mg:
Je»elidlapunktux
?
2 D
d
\Dzachodzijedenznastƒpuj¡cychwarunk
ó
w
9r >08x 2 D\K(x
?
;r)f(x) f(x
?
); (2)
9r >08x 2 D\K(x
?
;r)f(x) f(x
?
); (3)
tom
ó
wimy,»efunkcjafosi¡gawx
?
minimumwarunkoweprzywarunkach
g
1
(x)=0;:::;g
m
(x)=0,gdyzachodziwarunek(2)orazm
ó
wimy,»efunkcjafos-
i¡gawx
?
maksimumwarunkoweprzywarunkachg
1
(x)=0;:::;g
m
(x)=0,
gdyzachodziwarunek(3).Je»eliwpunkciex
?
funkcjafosi¡gaminimumlubmaksi-
mumwarunkoweprzywarunkachg
1
(x)=0;:::;g
m
(x)=0,tom
ó
wimy,»efunkcjaf
osi¡gawx
?
ekstremumwarunkoweprzywarunkachg
1
(x)=0;:::;g
m
(x)=0.
Punktx 2 Dnazywamypunktemregularnym(regularpoint)dlaproblemu
(P),je»elizbi
ó
rwektor
ó
wfrg
j
(x):j=1;:::;mgjestliniowoniezale»ny,gdym >1
lubgdyrg
1
(x)6=0
R
n+1
,gdym=1.
Dlaproblemu(P)de
niujemyfunkcjƒLangrange’a(lagran»jan)nastƒpuj¡co
X
m
n+m
R
m
U R
m
!R; L(x;)=f(x)+
L:R
j
g
j
(x):
j=1
Wsp
ó
“rzƒdnewektoranazywamymno»nikamiLagrange’aproblemu(P).
Twierdzenie2(warunekkoniecznyistnieniaekstremumwarunkowego).Niech
U R
n+m
zbi
ó
rotwarty, f;g
1
;:::;g
m
:U !RfunkcjeklasyC
1
.Je»elifunkcja
fosi¡gawpunkcieregularnymdlaproblemu(P)-x
?
ekstremumwarunkoweprzy
warunkachg
1
(x)=0;:::;g
m
(x)=0,toistnieje
?
2R
m
taka,»e
rL(x
?
;
?
)=0
R
n+2m
;
cojestr
ó
wnowa»nezwarunkami
X
m
rf(x
?
)+
?
j
rg
j
(x
?
)=0
R
n+m
; g
1
(x
?
)=0; :::; g
m
(x
?
)=0:
j=1
Dow
ó
d.Dow
ó
dprzeprowadzonynawyk“adzie.
Powy»szetwierdzenie2,towarunekkoniecznyistnieniaekstremumwarunkowego,
czyliekstremumlokalnego.U»ywaj¡ctegotwierdzeniawpewnychprzypadkachmo»emy
znale„¢rozwi¡zanieproblemu(P),czyliwyznaczy¢ekstremaglobalnefunkcji fna
zbiorzeogranicze«.Prze–led„mytonaprzyk“adzie.
2
Przyk“ad1.Rozwa»myproblem
8
<
x
2
+y
2
+z
2
!ext
przyograniczeniu
x
2
+
y
2
(P)
1
:
4
+
z
2
9
=1:
Funkcjef(x;y;z)=x
2
+y
2
+z
2
,g(x;y;z)=x
2
+
y
2
4
+
z
2
9
1s¡funkcjamiklasyC
1
naR
3
.Poniewa»zbi
ó
r
3
:x
2
+
y
2
4
+
z
2
3
:g(x;y;z)=0g=f(x;y;z)2R
S=f(x;y;z)2R
9
=1g6=;
jestzbioremzwartym,zatemfunkcjafosi¡gaswojekresynatymzbiorze(kt
ó
ry
jestelipsoid¡),czyliproblem(P)
1
marozwi¡zanie.Rozwi¡zanieproblemu(P)
1
wyz-
naczamyzTwierdzenia2.Zauwa»my,»eka»dypunktle»¡cynaelispoidziejestregu-
larny,poniewa»
rg(x;y;z)=[2x;
y
2
;
2z
9
]=[0;0;0] ,(x;y;z)=(0;0;0)2 S:
FunkcjaLagrange’adlaproblmu(P)
1
maposta¢
L(x;y;z;)=f(x;y;z)+g(x;y;z)=x
2
+y
2
+z
2
+(x
2
+
y
2
4
+
z
2
9
1):
Rozwi¡zanieproblemu(P)
1
musiby¢punktemkrytycznymlagran»janu,czyli
rL(x;y;z;)=[0;0;0;0] , [2x+2x;2y+2
y
4
;2z+2
z
9
;x
2
+
y
2
4
+
z
2
9
1]=[0;0;0;0] ,
<
x(1+)=0
y(4+)=0
z(9+2)=0
x
2
+
y
2
,(x;y;z;)2f(1;0;0;1);(0;2;0;4);(0;0;3;
9
2
)g:
,
:
4
+
z
2
9
1=0
Poniewa»f(1;0;0)=1,f(0;2;0)=4,f(0;0;3)=9,st¡dpunkty(1;0;0)s¡
punktami,wkt
ó
rychfunkcjafosi¡gaminimumglobalneprzywarunkug(x;y;z)=0,
apunkty(0;0;3)s¡punktami,wkt
ó
rychfunkcjafosi¡gamaksimumglobalne
przywarunkug(x;y;z)=0.St¡dwynika,»epunkty(1;0;0)s¡punktami,w
kt
ó
rychfunkcjafosi¡gaminimumwarunkoweprzywarunkug(x;y;z)=0,apunkty
(0;0;3)s¡punktami,wkt
ó
rychfunkcjafosi¡gamaksimumwarunkoweprzywarunku
g(x;y;z)=0.
Zauwa»my,»ewpunktach(0;2;0)funkcjafnieosi¡gaekstremumwarunkowegoprzy
warunkug(x;y;z)=0.Poka»emy,todla(0;2;0)dla(0;2;0)pokazujesiƒanalog-
icznie.Poka»emy,»e
8" >09(x
"
;y
"
;z
"
);(x
0
"
;y
0
"
;z
0
"
)2 S\K((0;2;0);") f(x
"
;y
"
;z
"
)< f(0;2;0)< f(x
0
"
;y
0
"
;z
0
"
):
Wystarczywykaza¢powy»szywarunekdla" 2(0;1).Niech" 2(0;1).Rozwa»my
3
q
q
1
"
2
1
"
2
(
"
4
;2
16
;
3"
4
)2 S.Ponadto
16
;0),(0;2
q
q
1
"
2
16
;0)(0;2;0)k
2
=
"
2
16
+4(1
"
2
1
"
2
k(
"
4
;2
16
2
16
+1)=
q
p
5"
=
3"
2
16
+
"
2
2(1+
3"
2
16
+
"
2
2
=
5"
2
1
"
2
16
) k(
"
4
;2
16
;0)(0;2;0)k
4
< "
r
1
"
2
16
)
q
q
1
"
2
16
;
3"
4
)(0;2;0)k
2
=
9"
2
16
+4(1
"
2
1
"
2
k(0;2
16
2
16
+1)=
q
p
13"
=
5"
2
16
+
"
2
2(1+
5"
2
16
+
"
2
2
=
13"
2
1
"
2
16
;
3"
4
)(0;2;0)k
16
) k(0;2
4
< "
r
1
"
2
16
)
q
1
"
2
f(
"
4
;2
16
;0)=
"
2
16
+4(1
"
2
16
)=4
3"
2
16
<4=f(0;2;0)
q
1
"
2
16
;
3"
4
)=
9"
2
16
+4(1
"
2
16
)=4+
5"
2
16
>4=f(0;2;0):
Poniewa»wpunktach(0;2;0)funkcjafnieosi¡gaekstremumwarunkowegoprzy
warunkug(x;y;z)=0,tonieka»dypunktkrtytycznyfunkcjiLagrange’adlaproblemu
(P)
1
jestpunktem,wkt
ó
rymfunkcjafosi¡gaekstremumwarunkoweprzywarunku
g(x;y;z)=0,cooznacza,»etwierdzenieodwrotnedowarunkukoniecznegoistnienia
ekstremumwarunkowegoniejestprawdziwe.
Przejd„mydoprezentacjiwarunkudostatecznegoistnieniaekstremuwarunkowego
wprzypadku,gdyjestjednoograniczenieorazfunkcjeceluiograniczaj¡cas¡okre–lone
napodzbiorzeotwartymR
f(0;2
2
.
Twierdzenie3(warunekdostatecznyistnieniaekstremumwarunkowego).
NiechU R
2
zbi
ó
rotwarty,f;g:U !RfunkcjeklasyC
2
.Niechpunkt(x
?
;y
?
)2 U
bƒdziepunktemregularnymdlaproblemu
8
<
f(x;y)!ext
przyograniczeniu
g(x;y)=0:
(P)
2
:
Je»elipunkt(x
?
;y
?
;
?
)jestpunktemstacjonarnymdlafunkcjiLagrange’a-L(;;)dla
problemu(P)
2
oraz
L
xx
(x
?
;y
?
;
?
) L
xy
(x
?
;y
?
;
?
) g
x
(x
?
;y
?
;
?
)
L
yx
(x
?
;y
?
;
?
) L
yy
(x
?
;y
?
;
?
) g
y
(x
?
;y
?
;
?
)
g
x
(x
?
;y
?
;
?
) g
y
(x
?
;y
?
;
?
) 0
detHL(x
?
;y
?
;
?
):=
6=0; (4)
tofunkcjafosi¡gawpunkcie(x
?
;y
?
)ekstremumwarunkoweprzywarunkug(x;y)=0.
Ponadto,
(i)je»elidetHL(x
?
;y
?
;
?
)>0,tofunkcjafosi¡gawpunkcie(x
?
;y
?
)maksimum
warunkoweprzywarunkug(x;y)=0,
(ii)je»elidetHL(x
?
;y
?
;
?
)<0,tofunkcjafosi¡gawpunkcie(x
?
;y
?
)minimum
warunkoweprzywarunkug(x;y)=0.
Dow
ó
d.Dow
ó
dprzeprowadzonynawyk“adzie.
4
Plik z chomika:
lco1
Inne pliki z tego folderu:
wyk-optym-WYP.pdf
(171 KB)
wyk-optym-prog-wyp-2013.pdf
(222 KB)
wyk-optym-pr-geom-z-ogr.pdf
(207 KB)
wyk-optym-pr-dualny.pdf
(162 KB)
wyk-optym-podpi.pdf
(148 KB)
Inne foldery tego chomika:
Chaos i fraktale FTIMS PŁ
Matematyka dyskretna FTIMS PŁ (kurs dla matematyki)
Zgłoś jeśli
naruszono regulamin