mat_dp26_mat_dp26.pdf

(474 KB) Pobierz
mat_dp26
Bankowo ść
Wykład
Klasyfikacja ryzyka bankowego
Opracowanie:DrDariuszProkopowicz
WARSZAWA
200 4
© Copyright by Dariusz Prokopowicz
Ryzyko
RyzykonajczęściejdefiniowanejestjakozagroŜenie
nieosiągnięcia zamierzonychcelówlubmoŜliwość
wystąpieniazjawisk,którychefektemjestobniŜenie
wynikufinansowego.
● Rozwójproblematykizarządzaniaryzykiem
spowodowałwostatnichkilkulatach
modyfikacjętejdefinicji.
2
7021119.035.png 7021119.036.png
Niejednolitośćdefiniowania
NajwaŜniejszymiczynnikamiwarunkującymipodawanie
przezróŜnychautorównowychdefinicjisą:
● dwojakicharakterpotencjalnychefektówdziałaniaryzyka
tj.moŜliwośćwystąpieniascenariuszaodbiegającegood
zakładanegowwynikuczegonastępujepogorszenielub
poprawasytuacjifinansowejbankuczyfirmy;
● wzrostznaczeniastatystycznychmiarstosowanychdo
kwantyfikacjiróŜnychrodzajówryzyka;
● odróŜnienieryzykaodniepewności.
3
Klasyfikacjaryzyka
Ryzyko
gospodarcze
jesttoprawdopodobieństwonieuzyskania
przewidywanychluboczekiwanychwyników
ekonomicznofinansowychzwiązanychz
prowadzonądziałalnościągospodarcząlubteŜ
zpodejmowanymprzedsięwzięciem .
Ryzyko
bankowe
topewienspecyficznyrodzajryzyka
występującegowdziałalnościgospodarczej,a
wszczególnościbankowej.MoŜnajetutaj
zdefiniowaćjakoprawdopodobieństwo
osiągnięcianieprzewidzianychzyskówlub
poniesieniastratzwiązanychzdziałalnością
bankową.
4
7021119.037.png 7021119.038.png 7021119.001.png
Klasyfikacjaryzykabankowego
Ryzyko systemowe
Ryzyko bankowe
Ryzyko rynkowe
Ryzyko operacyjne
Ryzyko ekonomiczno-
finansowe
Ryzyko społeczno-
polityczne
Ryzyko kredytowe
Ryzyko stopy
procentowej
Ryzyko płynno ś ci
Ryzyko walutowe
5
Źródło:Opracowaniewłasne.
Specyfikaryzykabankowego
Ryzykonieodłącznie towarzyszydziałalnościprowadzonejprzezbanki,co
wiąŜesięściślezpełnionąprzezniefunkcjąpośrednikówfinansowych.
Ryzykooznacza,Ŝerezultat,jakimoŜnaosiągnąćwprzyszłości,niejest
wprawdzieznany,alemoŜliwejestokreślenie jegoprzyszłychalternatyw
orazszansichwystąpienia.
Ryzykozatem,wprzeciwieństwiedoniepewności,jestczymśmierzalnym,
comoŜnaoszacować,anastępnieocenić– wjakimstopniunaleŜyje
uwzględnićprzydokonywaniuplanównaprzyszłość.
6
7021119.002.png 7021119.003.png 7021119.004.png 7021119.005.png 7021119.006.png 7021119.007.png 7021119.008.png 7021119.009.png 7021119.010.png 7021119.011.png 7021119.012.png 7021119.013.png 7021119.014.png 7021119.015.png 7021119.016.png 7021119.017.png 7021119.018.png 7021119.019.png 7021119.020.png 7021119.021.png 7021119.022.png 7021119.023.png 7021119.024.png 7021119.025.png
Wzrostznaczeniaryzykabankowego
Postępującasukcesywnieodpołowylat
siedemdziesiątychXXwieku:
●
liberalizacjamiędzynarodowegohandlu
●
uwolnieniakursówwalut
●
globalizacjarynkówkapitałowych
zwiększaznaczenie większościzfunkcjonującychw
sferzefinansówkategoriiryzyka,przedewszystkim
ryzykakredytowego,stopyprocentowejiwalutowego.
7
Odlat70.ubiegłego
wieku:
wieku:
Wzrostznaczeniaryzykabankowego
●
liberalizacja ,czyliceloweznoszenieprzezwładzę
ograniczeńwfunkcjonowaniurynkówfinansowych,
którarozszerzyłamoŜliwościdziałaniabankówiinnych
podmiotówfinansowych,wtymtakŜezzagranicy;
●
sekuryzacja ,czylizabezpieczenienaleŜnościpapierami
wartościowymi,wtymprzedewszystkimsekuryzacja
bezudziałubankupolegającanatym,Ŝeryzykoikoszty
sąponoszonewyłacznie przezdepozytariuszai
inwestora;
8
Odlat70.ubiegłego
7021119.026.png 7021119.027.png 7021119.028.png
Odlat70.ubiegłego
wieku:
Wzrostznaczeniaryzykabankowego
●
postęptechniczny ,aprzedewszystkimrozwójinformatyki
oraztelekomunikacji,cozwiększyłomoŜliwości
przetwarzaniadanych,przyspieszyłoichtransfer
przyczyniającsięjednocześniedoobniŜeniakosztów
jednostkowychtransakcjiipowodującwefekciejeszcze
szerszeichstosowanie;
●
globalizacjarynkówfinansowych ,polegającanaintegracji
narodowychimiędzynarodowychrynkówfinansowych,do
którejwzasadniczymstopniuprzyczyniłysięwymienione
wyŜejtendencje;
9
Odlat70.ubiegłego
wieku:
Wzrostznaczeniaryzykabankowego
●
zmianastrukturyklientówbanku ,wtymprzede
wszystkimwzrastająceznaczenieinstytucjonalnych
klientówbanku,profesjonalniezarządzających
powierzonymiimfunduszami;
●
rozwójnowychrodzajówtransakcjibankowych ,
określanychjakoinstrumentymasowepochodnelub
derywaty,doktórychzaliczasiętransakcjeterminowe,
swapowe iopcyjne.
10
Odlat70.ubiegłego
wieku:
Odlat70.ubiegłego
wieku:
7021119.029.png 7021119.030.png 7021119.031.png 7021119.032.png 7021119.033.png 7021119.034.png

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin