Strategia MACD 4H na rynku walutowym
W poniższym artykule została omówiona strategia MACD 4H na rynku forex. Strategia ta oparta jest na prostych założeniach oraz wysokim prawdopodobieństwie skuteczności. Na rynku akcji jestem od 10 lat, natomiast na rynku walutowym od 2. Bardzo wcześnie nauczyłem się, że inwestowanie na forexie jest przeznaczone dla osób konsekwentnych. Po pierwsze trzeba mieć jasno zdefiniowaną oraz przetestowaną strategię, a po drugie być dobrze zorganizowanym w realizacji strategii oraz wykonywaniu nakreślonego planu w 100%. Podsumowując – trzeba być dokładnym oraz precyzyjnym.
Przez prawie dwa lata przeczytałem wszystko na temat inwestowania, co mogłem unieść w swoich rękach. Kupiłem książki oraz kursy. Wziąłem udział w 5-dniowym seminarium internetowym. Wszystko na nic. To nie pasowało do mojego stylu i po prostu nie widziałem siebie wykorzystującego wszystkie te strategie. Ponad dwa lata spędziłem obserwując wykresy oraz różne wskaźniki. Zacząłem „czuć” ruchy rynkowe, szczególnie na EUR/USD wokół pewnych średnich ruchomych.
Dopiero pod koniec ubiegłego roku odkryłem ustawienie MACD, które daje czytelne sygnały na 4-godzinnym horyzoncie czasowym. W takim oknie obserwacyjnym nie trzeba być non-stop przyklejonym do monitora.
Na WYKRESIE 1 zostało zaznaczone 14 sygnałów, które pojawiły się na przestrzeni 5 tygodni. Sygnały te były naprawdę dobre. Oczywiście zdarzają się okresy, w których sygnały nie dają pozytywnych rezultatów. To skłoniło mnie do stworzenia systemu filtrów, który pozwala na wzięcie tylko najlepszych sygnałów. Odkryłem, że MACD podczas poruszania się w pewien charakterystyczny sposób daje 95% dokładność.
Na WYKRESIE 1 zaprezentowane zostały sygnały, natomiast WYKRES 2 pokazuje, jak zostały ustalone punkty wejścia po zamknięciu 4-godzinnej świecy, a więc na otwarciu kolejnej świecy. Na WYKRESIE 3 zostało zaprezentowanych kolejnych 19 transakcji, z których ostatnia jeszcze się nie zakończyła, więc w efekcie mamy 18 transakcji, z czego 5 było stratnych, a 13 zyskownych.
Strategia oparta jest na 4-godzinnym horyzoncie inwestycyjnym, dlatego czasami konieczne jest ustawienie alarmu po to, aby nie przeoczyć sygnału wejścia np. we wczesnych godzinach porannych. Aby ustalić, czy kolejna świeca daje sygnał wejścia, wystarczy śledzić MACD.
Spójrzmy na WYKRESY od 1 do 3.
WYKRES 3
Przedstawione powyżej WYKRESY stanowią swego rodzaju wprowadzenie.
Na dalej zaprezentowanych WYKRESACH z analizy MACD w przykładach, nie każdy sygnał został zaznaczony. Intencją było pokazanie różnych typów sygnałów, a nie identyfikacja wszystkich.
MACD sam w sobie nie jest wystarczający jako system transakcyjny i/lub skuteczny wskaźnik.
Średnie ruchome, które będą wykorzystywane:
365-okresowa Wykładnicza Średnia Ruchoma – EMA(365)
200-okresowa Prosta Średnia Ruchoma – SMA(200)
89-okresowa Prosta Średnia Ruchoma – SMA(89)
21-okresowa Wykładnicza Średnia Ruchoma – EMA(21)
8-okresowa Wykładnicza Średnia Ruchoma – EMA(8)
Parametry MACD:
5-okresowa Szybka EMA – EMA(5)
13-okresowa Wolna EMA – EMA(13)
MACD EMA 1
Linie poziome wyznaczone powyżej i poniżej wartości 0 na wykresie MACD:
Poziom +0.0015
Poziom +0.0030
Poziom +0.0045
Poziom -0.0015
Poziom -0.0030
Poziom -0.0045
Prawidłowy wykres powinien wyglądać następująco (wybierz swoje kolory i style linii):
Ruch linii MACD pozwala na zdefiniowanie pewnych formacji, które – jeśli są prawidłowo rozpoznane, mogą okazać się bardzo zyskowne. Najważniejsze zostały przedstawione poniżej. Formacje MACD służą jako swego rodzaju filtr, dzięki któremu selekcjonujemy tylko te, które zostały zaprezentowane poniżej.
Otwieranie przeciwnych do trendu pozycji może być niebezpieczne, gdyż zawiera „grę pod prąd”. Jeśli się na to decydujemy, należy wyznaczyć odpowiednie poziomy wsparcia/oporu.
Powyższe formacje występują regularnie (szczególnie A i D), kiedy MACD przechodzi poza poziom 0.0045, a na rynku występuje korekta, bądź odwrócenie trendu. B i C są formacjami kontynuacji trendu. W czerwonych kółkach zostały zaznaczone sygnały, natomiast samego wejścia na rynek dokonuje się na otwarciu kolejnej świecy.
Na rysunku powyżej zostały przedstawione formacje: głowy z ramionami (Head and Shoulders) oraz odwróconej
głowy z ramionami.
H = Head (Głowa)
S = Shoulder (Ramię)
Na rysunku powyżej przedstawiono formacje: podwójnego szczytu oraz podwójnego dołka.
Kiedy MACD podąża w kierunku linii zero (ZERO LINE), a następnie zawraca tuż przy niej, wówczas mamy do
czynienia z kontynuacją trendu.
To sygnał, którego nie powinniśmy przeoczyć, a ruch po nim zazwyczaj jest silny.
Na rysunku powyżej zostały przedstawione formacje zaokrąglonego dna (ROUND BOTTOM) oraz zaokrąglonego szczytu (ROUND TOP). Formacja ta jest również znana jako formacja spodka.
Należy być szczególnie ostrożnym w momencie kiedy formacja kształtuje się w przedziale 0.0000 - 0.0015
powyżej lub poniżej zera. Najlepiej, żeby przedstawiona obok formacja składała się przynajmniej z 5 świeczek.
Styczeń 2007 nie był łatwym miesiącem, ale mimo to udało się osiągnąć zysk na poziomie 190 pipsów, a duży ruch dopiero nastąpi po wybiciu z konsolidacji, w której kurs instrumentu pozostaje przez blisko 8 dni.
Dotychczas skupiłem się na generowaniu sygnałów w oknie MACD. Łatwo jest rozpoznać formację w momencie, kiedy jest już ukształtowana. Trzeba jednak trochę więcej praktyki, aby je identyfikować w czasie powstawania.
Spójrzmy na kilka przykładów.
Spójrzmy na wykres powyżej. Zobaczmy jak dużą rolę odgrywają jako wsparcia i opory poziomy cenowe. Powiedzmy, że dołączamy do handlu w punkcie wejścia. Naszym pierwszym celem są poziomy w okolicach EMA(8) oraz EMA(21). Nasz drugi take profit znajduje się blisko średnich ruchomych SMA(89) oraz EMA(365). Naszym trzecim celem jest poziom cenowy 1.2100 etc. etc. etc.
W ten sposób można zaplanować transakcje z wyprzedzeniem realizując częściowo zyski aż do zamknięcia wszystkich pozycji.
Jeśli średnia ruchoma lub poziom cenowy jest blisko wejścia na rynek, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że już w pierwszym ruchu po wejściu może nastąpić test tych poziomów. Warto o tym pamiętać przy ustawianiu stoplossa.
Jeszcze raz skupmy się na zbadaniu zachowań ceny w pobliżu średnich ruchomych. Kiedy cena znajduje się powyżej SMA(89) zazwyczaj trend jest wzrostowy i vice versa. Po przebiciu poziomu SMA(89) cena ma tendencje do powrotu do EMA(21) zanim nastąpi kontynuacja dotychczasowego kierunku.
Jeśli następuje zmiana trendu wówczas kurs zazwyczaj testuje średnią SMA(89), przecina ją od góry, następnie wraca do średniej EMA(21), a w kolejnym kroku kontynuuje ruch zgodnie z kierunkiem odwróconego trendu.
Poniżej przedstawiam historię transakcji, które obrazują moją strategię inwestycyjną. Dodatkowo dołączam korespondencję, którą prowadziłem 25 stycznia 2007 21:00 (GMT+2).
MACD doszło do linii zero, a na następnej świecy zamknęło się niżej, co wskazuje na możliwość wystąpienia spadków.
„Otworzyłem pozycję na poziomie 1.2955 oraz ustawiłem stoplossa na wybiciu, to jest na 1.2955 w momencie kiedy cena dotarła do 1.2935. Boję się, że oglądane wybicie może być fałszywe, a cena może teraz zawrócić.”
„Zrealizuj 50% zysku na 1.2920 i ustaw pozostałą połowę na stoplossie na poziomie 1.2935.”
„Witam,
Niesamowite, jak skuteczne okazało się wsparcie z użyciem poziomu Fibonacciego. Zawarłem podobną transakcję. Miałem przeczucie, że cena nie zejdzie do 1.2900, zastosowałem poziom Fibonacciego, ponieważ nie było żadnego innego wskaźnika pomiędzy ceną wejścia a poziomem 1.2900. Trzeba słuchać wewnętrznego głosu. Stoploss został zrealizowany na poziomie 1.2935, tak więc łącznie mamy 35 pipsów przy realizacji połowy zysku oraz 20 pipsów na wspomnianym stoplossie, co daje nam 27.5 pipsa z całej pozycji. Nieźle, jak na godzinę pracy.
Pozdrawiam”
Ta transakcja była jednak trochę ryzykowna, gdyż mieliśmy do czynienia z wyłamaniem z 10-dniowej konsolidacji oraz testowaniu linii trendu. Należy oceniać ryzyko nie tylko względem ilości pipsów, ale również w zakresie strategii oraz poszczególnych formacji cenowych. Po wybiciu cena bardzo często wraca aby przetestować poziom, z którego nastąpiło owo wybicie. Zazwyczaj poziom ten staje się ważnym wsparciem bądź oporem. Stoploss powinien znajdować się wewnątrz formacji. W przeciwnym wypadku może się zrealizować w czasie korekty, po czym nastąpi oczekiwany przez nas duży ruch, zanim otrzymamy kolejny sygnał wejścia wygenerowany przez MACD.
Poniżej prezentuję, co zwykle robię w momencie, kiedy MACD generuje sygnał, ale możliwa strata wynikająca ze stoplossa jest zbyt duża w relacji do mojego kapitału lub nie odpowiada moim preferencjom. Wchodzę na rynek w trzech różnych etapach ze stoplossem ustawionym na tym samym poziomie
Można zauważyć, że nie wszystkie sygnały zostały wzięte pod uwagę. Czasami pozycje były już otwarte. Powyższe transakcje nie zostały zawarte na rachunku rzeczywistym. Dokonano ich na podstawie historycznej analizy.
Przestałem liczyć pipsy w kwietniu 2006, gdyż uznałem, że przeprowadzane badania w 100% przekonują mnie do zastosowanej metody. Zbadałem losowo również poprzednie lata i rezultaty były niesamowite: średnio ponad 300 pipsów miesięcznie, następnie zawierałem transakcje tylko o godzinach 17:00, 21:00 oraz 01:00 (GMT+2), co dawało od 8 do 10 okazji inwestycyjnych miesięcznie. Ze względu na godziny pracy i fakt, że nie mam dostępu do Internetu w godzinach pracy, transakcje zawierałem tylko w nakreślonych powyżej godzinach.
Jeśli wykorzystujemy regularnie pojawiające się formacje na MACD, z całą pewnością zarobimy pieniądze. Dla początkujących sugeruję używanie tylko sygnałów kontynuacji trendu oraz zaokrąglonego szczytu oraz zaokrąglonego dna, które występuję ponad linią 0.0045. Mniej pipsów, ale przede wszystkim udane transakcje.
Do tej pory nie wspominałem o wykorzystywaniu linii trendu, a ich dodanie z całą pewnością pomoże nam lepiej zdefiniować punkt wyjścia z pozycji. Poziomy wejścia są determinowane przez MACD, ale sygnały wyjścia z pozycji (lub realizacji zysku) określać możemy za pomocą wsparć lub oporów. W swoim systemie wykorzystuję średnie ruchome, zniesienia Fibonacciego, a w dalszej kolejności linie trendu oraz poziomy cenowe. Zazwyczaj obserwuję dzienne wykresy i na nich kreślę najważniejsze linie trendu, a następnie przechodzę na horyzont 4-godzinny. Następnie uzupełniam wykres o poziomy cenowe takie jak 1.2900, 1.3000, 1.3100 etc. Poziomy te stanowią często bardzo istotne wsparcia lub opory.
Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci w drodze do uzyskania finansowej niezależności.
Edytowane 05/08/2007
Nie korzystaj z każdego sygnału wygenerowanego przez MACD. Upewnij się, że jest on zgodny z rytmem rynku a współczynnik zysku do ryzyka jest większy od 1. Graj tylko na 2-3 parach jednocześnie. Skup się na EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY (ryzykowne) oraz USD/CHF.
Planowanie inwestycji
A. Jest punktem wejścia wyznaczonym na podstawie MACD. Kiedy MACD spełnia reguły przedstawione w opisie strategii MACD 4H należy otworzyć pozycję.
B. Jest pierwszą strefą częściowej realizacji zysków. Mamy trzy bariery: EMA(8), EMA (21) oraz poziom cenowy 1,2200 do pokonania. To Twoja decyzja, gdzie ustawić częściową realizację zysków. Jeśli możesz obserwować notowania „na żywo” zawsze możesz zmienić ten poziom na odpowiedni względem Twojego profilu ryzyka. Porządek ważności poziomów jest następujący: poziom cenowy, potem EMA (21) a następnie EMA (8).
C. Następne ważne poziomy to SMA(89) oraz cena 1,2100, ale SMA(89) zwykle zatrzymuje bądź powoduje zwrot ceny. Na tym etapie zamykamy wszystko z wyjątkiem 20% otwartych pozycji jeżeli wciąż jest miejsce na dalsze spadki.
D. Tuż nad punktem D mamy linię trendu, na poziomie której wszystkie pozycje powinny być zamknięte. Można dopuścić spadki do poziomu SMA(200) oraz niebieskiej strefy, ale tylko w przypadku, kiedy możliwe jest obserwowanie notowań na bieżąco.
Prezentacja graficzna naszej strategii znajduje się poniżej. Większość kroków musi być zaplanowanych z góry.
Zrealizuj częściowo zysk w punkcie B, potem kolejny na C, a następnie zamknij pozostałe pozycje w punkcie D. Na powyższym wykresie widać, że linia SMA(89) została całkowicie zignorowana, a kurs dynamicznie zszedł do linii trendu. W momencie kiedy została osiągnięta wspomniana linia trendu, MACD zaczął wskazywać trend wzrostowy z SMA(89) jako poziomem pierwszej bariery itd.
Opracowanie Philip Nel
nahum777