DAW_teoria.pdf
(
263 KB
)
Pobierz
Detekcja i analiza współzaleznosci w biznesie
Detekcjaianalizawspółzale»no±ciwbiznesie
Zaawansowanetechnikianalitycznewbiznesie
StudiapodyplomowepodpatronatemSASInstitute
MarcinSzymkowiak
UniwersytetEkonomicznywPoznaniu Detekcjaianalizawspółzale»no±ciwbiznesie
Detekcjaianalizawspółzale»no±ciwbiznesie Detekcjaianalizawspółzale»no±ciwbiznesie
Detekcjaianalizawspółzale»no±ciwbiznesie
Detekcjaianalizawspółzale»no±ciwbiznesie
Testyniezale»no±ciopartenastatystyce
2
WspółczynnikkorelacjiliniowejPearsona
WspółczynnikkorelacjirangSpearmana
UniwersytetEkonomicznywPoznaniu Detekcjaianalizawspółzale»no±ciwbiznesie
Testyniezale»no±ciopartenastatystyce
2
WspółczynnikkorelacjiliniowejPearsona
WspółczynnikkorelacjirangSpearmana
Test
2
niezale»no±ci
Innetestyniezale»no±ciopartenastatystyce
2
Miarysiłyzale»no±ci
Test
2
niezale»no±ci
KarlPearson(1857–1936)
Wybitnyangielskimatematyk,prekursorstatystykimatematycznej.
W1900rokuPearsonopublikowałprac¦,wktórejprzedstawiłjedno
zeswoichnajwi¦kszychosi¡gni¦¢wstatystyce:test
2
.
Jegowielkimwkłademwrozwójstatystykis¡pracenadrozkładami
sko±nymi.
Jestrównie»autoremwspółczynnikakorelacjiliniowej,któryzostał
nazwanyodjegoimieniawspółczynnikiemr-Pearsona.
UniwersytetEkonomicznywPoznaniu Detekcjaianalizawspółzale»no±ciwbiznesie
Testyniezale»no±ciopartenastatystyce
2
WspółczynnikkorelacjiliniowejPearsona
WspółczynnikkorelacjirangSpearmana
Test
2
niezale»no±ci
Innetestyniezale»no±ciopartenastatystyce
2
Miarysiłyzale»no±ci
Test
2
niezale»no±ci
Test
2
niezale»no±ci
Punktemwyj±ciawte±cie
2
niezale»no±cijestdwuwymiarowatablicakontyngencji
N
=
n
ij
,gdzie
n
ij
oznaczaj¡liczebno±ciempirycznew
i
–tymwierszuoraz
j
–tejkolumnie
(
i
=
1
;:::;
I
;
j
=
1
;:::;
J
)
.
Tabela1.
Tablicakontyngencjidladwóchzmiennych
X
i
Y
Kategorie
KategoriezmiennejY
Suma
zmiennejX
Y
1
Y
2
:::
Y
J
wierszy
X
1
n
11
n
12
:::
n
1
J
n
1
:
X
2
n
21
n
22
:::
n
2
J
n
2
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ródło:opracowaniewłasne
Powy»szatabelaprzedstawiatablic¦kontyngencjidladwóchzmiennych
X
i
Y
,zktórychpierwszama
I
adruga
J
wariantów.
UniwersytetEkonomicznywPoznaniu Detekcjaianalizawspółzale»no±ciwbiznesie
.
.
.
X
I
n
I
1
n
I
2
:::
n
IJ
n
I
:
Sumakolumn
n
:
1
n
:
2
:::
n
:
J
n
Testyniezale»no±ciopartenastatystyce
2
WspółczynnikkorelacjiliniowejPearsona
WspółczynnikkorelacjirangSpearmana
Test
2
niezale»no±ci
Innetestyniezale»no±ciopartenastatystyce
2
Miarysiłyzale»no±ci
Test
2
niezale»no±ci
Test
2
niezale»no±ci
Wpraktycenajcz¦±ciejwykorzystywanymnarz¦dziempozwalaj¡cymwykry¢zale»no±¢mi¦dzyzmiennymi
X
i
Y
jesttest
2
niezale»no±ci.Hipotezazerowa–
H
0
zakładabrakzwi¡zkumi¦dzyzmiennymi,czyli
zmienne
X
i
Y
s¡niezale»ne,wobechipotezyalternatywnej–
H
1
,»ezmienne
X
i
Y
nies¡niezale»ne.
Sprawdzianemhipotezyzerowejjeststatystyka
2
=
I
X
J
X
n
ij
^
n
ij
2
^
n
ij
;
(1)
i
=
1
j
=
1
gdzie
n
ij
oraz
^
n
ij
oznaczaj¡odpowiednioempiryczneiteoretyczneliczebno±citablicykontyngencji.
Liczebno±citeoretyczne
^
n
ij
wyznaczamyzewzoru
^
n
ij
=
n
i
:
n
:
j
n
;
(2)
gdzie
n
oznaczaliczebno±¢próby,a
n
i
:
,
n
:
j
liczebno±cibrzegowe.Statystyka(1)przyzało»eniu
prawdziwo±cihipotezy
H
0
magranicznyrozkład
2
z
(
I
1
) (
J
1
)
stopniamiswobody.Obszar
krytycznywte±cie
2
niezale»no±cibudujesi¦prawostronnie:
P
2
2
= :
(3)
UniwersytetEkonomicznywPoznaniu Detekcjaianalizawspółzale»no±ciwbiznesie
Plik z chomika:
chomikSGHowy
Inne pliki z tego folderu:
DAW_1.pdf
(1702 KB)
DAW_teoria.pdf
(263 KB)
Inne foldery tego chomika:
Balicki_SAW_i_jej_zastosowania_spol_eko
Enterprise guide
Enterprise minner
Frątczak_wielowymiarowa_analiza_statystyczna_SAS
Gatnar, E., symboliczne metody klasyfikacji danych
Zgłoś jeśli
naruszono regulamin