EKONOMETRIA II – ĆWICZENIA
Zad. 2.5.
Zbuduj model empiryczny wiedząc, że jego postać teoretyczna jest następująca:
(t=1..T)
gdzie:
yt — zmienna objaśniana,
xt — zmienna objaśniająca,
Zaobserwowano następujące wartości zmiennych:
t
yt
xt
1
4
0,67
3,33
11,09
-19,17
367,49
2
9
9,67
18
-0,67
0,45
-14,17
200,79
3
16
18,67
48
-2,67
7,13
-7,17
51,41
25
27,67
100
-1,83
3,35
5
36
36,67
180
12,83
164,61
6
49
45,67
294
25,83
667,19
Suma
139
21
91
644
0
37,34
X
1.454,84
Po oszacowaniu oceń model za pomocą miar dopasowania. Wykonaj testy statystyczne dotyczące istotności parametrów strukturalnych.
Wariancja resztowa
Odchylenie standardowe
Wartości teoretyczne odchylają się od rzeczywistych przeciętnie o 3,06 jednostek.
Współczynnik zmienności losowej
Błąd standardowy reszt stanowi 13,21 % średniego poziomu zmiennej objaśniającej.
Współczynnik determinacji
Współczynnik zbieżności
2,6% zmienności zmiennej objaśnianej nie zostało wyjaśnione przez model empiryczny.
97,4% zmienności zmiennej objaśnianej zostało wyjaśnione przez model empiryczny.
dida1979