materialy i studia 221.pdf

MATERIAŁY I STUDIA

Z e s z y t n r 221

Obciążenia gospodarstw domowych

spłatami długu: rozkłady i stress testy –

na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych GUS

Sławomir Zajączkowski, Dawid Żochowski

Warszawa, sierpień 2007 r.

Projekt graficzny:

Oliwka s.c.

Skład i druk:

Drukarnia NBP

Wydał:

Narodowy Bank Polski

Departament Komunikacji Społecznej

00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21

tel. 022 653 23 35, fax 022 653 13 21

Materiały i Studia rozprowadzane bezpłatnie.

Dostępne są również na stronie internetowej NBP: http://www.nbp.pl

Spis treści

Streszczenie ............................................. 7

Wstęp .................................................. 8

1. Miary zdolności obsługi zadłużenia ......................... 9

2. Metodyka ............................................ 12

3. Problem niereprezentatywności próby i błędów

w badaniach BGD...................................... 14

4. Charakterystyka gospodarstw domowych spłacających

kredyty bankowe na podstawie danych z badań BGD .......... 17

5. Rozkład wskaźnika obciążenia spłatami długu na podstawie

wyników badań BGD ................................... 21

6. Bufor dochodowy gospodarstw domowych i jego rozkład

na podstawie danych mikro.............................. 25

7. Wyniki stress testów .................................... 4

8. Wnioski.............................................. 37

9. Załącznik: wyniki stress testów (uzupełnienie)................ 9

10. Bibliografia .......................................... 41

MATERIAŁY I STUDIA – ZESZYT 221

Spis tabel i wykresów

Tabela 1 Udział gospodarstw domowych w akcji kredytowej wg miejsca

zamieszkania gospodarstwa domowego (w zestawieniu ze strukturą

gospodarstw domowych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Tabela 2 Odsetek gospodarstw z ujemnym buforem dochodowym wyznaczony

przy użyciu metody „podstawowych rodzajów wydatków” (wariant I)

i metody „ryczałtowej” (wariant II) i udział kredytów zaciągniętych

przez te gospodarstwa w kredytach danego rodzaju w 2005 r. . . . . . 27

Tabela 3 Średni dochód ekwiwalentny na osobę w gospodarstwach domowych

spłacających kredyty bankowe, spłacających kredyty bankowe

i mających ujemny bufor dochodowy oraz w gospodarstwach

spłacających kredyty bankowe, których bufor byłby ujemny po

wzroście stóp procentowych o 3 pkt. proc. w 2005 r.. . . . . . . . . . . . . 29

Tabela 4 Struktura kredytów ogółem, struktura kredytów o ujemnym buforze

dochodowym i struktura kredytów o ujemnym buforze dochodowym

po podniesieniu stopy procentowej o 3 pkt. proc., wg grupy

kwintylowej względem dochodów ekwiwalentnych na osobę

w gospodarstwie domowym w 2005 r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Tabela 5 Odsetek kredytów z ujemnym buforem dochodowym przed i po szoku

stopy procentowej w wysokości 3 pkt. proc. w poszczególnych grupach

kwintylowych wyodrębnionych na podstawie wysokości dochodów

ekwiwalentnych na osobę w gospodarstwie domowym w 2005 r. . . . 30

Tabela 6 Struktura kredytów ogółem, struktura kredytów o ujemnym buforze

dochodowym i struktura kredytów o ujemnym buforze dochodowym

przy założeniu wzrostu stóp procentowych o 3 pkt. proc., wg miejsca

zamieszkania gospodarstwa domowego w 2005 r.. . . . . . . . . . . . . . . 31

Tabela 7 Odsetek kredytów z ujemnym buforem dochodowym przed i po

wzroście stopy procentowej o 3 pkt. proc. w zależności od wielkości

miejsca zamieszkania gospodarstwa domowego w 2005 r.. . . . . . . . . 31

Tabela 8 Struktura kredytów ogółem, struktura kredytów o ujemnym buforze

dochodowym i struktura kredytów o ujemnym buforze dochodowym,

przy założeniu wzrostu stóp procentowych o 3 pkt. proc.,

wg wykształcenia głowy gospodarstwa domowego w 2005 r. . . . . . . 32

Tabela 9 Odsetek kredytów z ujemnym buforem dochodowym przed

i po wzroście stopy procentowej o 3 pkt. proc. w zależności

od wykształcenia głowy gospodarstwa domowego w 2005 r. . . . . . . 32

N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Spis tabel i wykresów

Tabela 10 Struktura kredytów ogółem, struktura kredytów o ujemnym buforze

dochodowym i struktura kredytów o ujemnym buforze dochodowym

przy założeniu wzrostu stóp procentowych o 3 pkt. proc., wg wieku

głowy gospodarstwa domowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Tabela 11 Odsetek kredytów z ujemnym buforem dochodowym przed i po

wzroście stopy procentowej o 3 pkt. proc w. zależności od wieku

głowy gospodarstwa domowego w 2005 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Tabela 12 Odsetek gospodarstw z ujemnym buforem dochodowym przed oraz

po szoku stopy procentowej i/lub kursu walutowego (przy obliczaniu

wydatków podstawowych gospodarstwa metodą „ryczałtową”) . . . 34

Tabela 13 Średni udział kredytów zaciągniętych przez gospodarstwa, które mają

ujemny bufor dochodowy w łącznej akcji kredytowej dla gospodarstw

domowych przed i po szoku kursu walutowego i stopy procentowej

(przy obliczaniu podstawowych wydatków gospodarstwa metodą

„ryczałtową”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Tabela 14 Błędy bezwzględne szacunku średniego udziału kredytów zaciągniętych

przez gospodarstwa, które mają ujemny bufor dochodowy w łącznej

akcji kredytowej dla gospodarstw domowych przed i po szoku kursu

walutowego i stopy procentowej (przy obliczaniu podstawowych

wydatków gospodarstwa metodą „ryczałtową”). . . . . . . . . . . . . . . . 39

Tabela 15 Błędy bezwzględne szacunku średniego odsetka gospodarstw

z ujemnym buforem dochodowym przed i po szoku stopy procentowej

i/lub kursu walutowego (przy obliczaniu wydatków podstawowych

gospodarstwa metodą „ryczałtową”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Tabela 16 Odsetek gospodarstw z ujemnym buforem dochodowym przed i po

szoku stopy procentowej i/lub kursu walutowego (przy obliczaniu

wydatków podstawowych gospodarstwa metodą „podstawowych

rodzajów wydatków”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Tabela 17 Udział kredytów zaciągniętych przez gospodarstwa, które mają ujemny

margin w łącznej akcji kredytowej dla gospodarstw domowych przed

i po szoku kursu walutowego i stopy procentowej (przy obliczaniu

podstawowych wydatków gospodarstwa metodą „podstawowych

rodzajów wydatków”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Wykres 1 Średni dochód ekwiwalentny na osobę w gospodarstwie domowym

w gospodarstwach domowych ogółem, grupie gospodarstw

spłacających kredyty hipoteczne; w grupie gospodarstw spłacających

inne kredyty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Wykres 2 Struktura zadłużenia gospodarstw, wg grupy kwintylowej,

wyodrębnionej na podstawie kryterium dochodu ekwiwalentnego

na osobę w gospodarstwie domowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Wykres 3 Struktura zadłużenia wg poziomu wykształcenia głowy gospodarstwa

(w zestawieniu ze strukturą liczby gospodarstw domowych pod

względem poziomu wykształcenia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

MATERIAŁY I STUDIA – Zeszyt 221

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: