materialy i studia 229.pdf

MATERIAŁY I STUDIA

Z e s z y t n r 229

Wpływ nowych regulacji kapitałowych

na konkurencyjność polskich banków

Michał Dzieliński

Warszawa, grudzień 2008 r.

Projekt graficzny:

Oliwka s.c.

Skład i druk:

Drukarnia NBP

Wydał:

Narodowy Bank Polski

Departament Komunikacji Społecznej

00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21

tel. 022 653 23 35, fax 022 653 13 21

Materiały i Studia rozprowadzane bezpłatnie.

Dostępne są również na stronie internetowej NBP: http://www.nbp.pl

Spis treści

Spis tabel i wykresów ........................................ 4

Wykaz skrótów ............................................. 5

Streszczenie ................................................ 6

Wprowadzenie .............................................. 7

1. Nowa Umowa Kapitałowa a konkurencyjność polskich banków

– perspektywa ogólna ...................................... 8

1.1. Czynniki kształtujące konkurencyjność polskich banków . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2. Nowa Umowa Kapitałowa – struktura i implementacja . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.3. Kanały wpływu Nowej Umowy Kapitałowej na konkurencyjność

polskich banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2. Implementacja Nowej Umowy Kapitałowej do prawa wspólnotowego

i krajowego jako czynnik konkurencyjności polskich banków ....... 16

2.1. Ogólne uwarunkowania implementacji NUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.2. Implementacja NUK w Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.3. Implementacja CRD do prawa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3. Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność banków

a sytuacja gospodarcza Polski ............................... 27

3.1. Konkurencyjna istotność wybranych regulacji kapitałowych

a sytuacja gospodarcza Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.1.1. Procykliczność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.1.2. Stosowanie zewnętrznych ratingów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.1.3. Szeregi czasowe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.2. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4. Specyfika polskiego sektora bankowego a efekty konkurencyjne

nowych regulacji kapitałowych .............................. 1

4.1. Charakterystyka polskiego sektora bankowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4.1.1. Banki spółdzielcze wobec NUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.2. Konkurencyjna istotność wybranych regulacji kapitałowych

a specyfika polskiego sektora bankowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4.2.1. Ryzyko kredytowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4.2.2. Fundusze własne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.2.3. Stosowanie metod zaawansowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.2.4. Przegląd nadzorczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.3. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5. Perspektywy konkurencyjności polskich banków po wprowadzeniu

nowych regulacji kapitałowych – podsumowanie ................ 40

Bibliografia ............................................... 4

MATERIAŁY I STUDIA – Zeszyt 229

Spis tabel i wykresów

Tabela 1. Struktura zasobów przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Tabela 2. Wskaźniki podstawowych wymiarów konkurencyjności banków . . . . . 9

Tabela 3. Zestawienie celów NUK i środków ich realizacji w ramach

poszczególnych filarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Tabela 4. Struktura Filaru 1 Nowej Umowy Kapitałowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Tabela 5. Zakres kwestii uregulowanych odgórnie i pozostawionych

w gestii banków w zależności od metody wyznaczania

wymogów kapitałowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tabela 6. Koszty wdrożenia metod zaawansowanych NUK . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Tabela 7. Zakres przedmiotowy uchwał KNB wdrażających

postanowienia CRD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Tabela 8. Podsumowanie wykorzystania przez Polskę opcji narodowych

przewidzianych w CRD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Tabela 9. Dynamika udzielonych kredytów a dynamika PKB w Polsce

i strefie euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tabela 10. Dynamika udzielonych kredytów w Polsce i strefie euro . . . . . . . . . 29

Wykres 1. Udział wyróżnionych grup banków w sektorze bankowym

(stan na 31 grudnia 2006 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Wykaz skrótów

BKNB Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego

CCF Credit Conversion Factor – współczynnik konwersji kredytowej (odpowiednik EAD

w terminologii CRD)

CRD Capital Requirements Directive – wspólna nazwa dyrektyw 2006/48/EC oraz

2006/49/EC

EAD Exposure.at.Default – wartość ekspozycji w chwili niewykonania zobowiązania

EBC Europejski Bank Centralny

GINB Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

IRB Internal Ratings Based – metoda wewnętrznych ratingów

LGD Loss Given Default – strata z tytułu niewykonania zobowiązania

NBP Narodowy Bank Polski

NUK Nowa Umowa Kapitałowa

PD Probability of Default – prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania

UE Unia Europejska

MATERIAŁY I STUDIA – Zeszyt 229

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: