wyklad-16_2007_OPR.pdf
(
925 KB
)
Pobierz
KRÓTKIE WPROWADZENIE DO SZEREGÓW CZASOWYCH
Szereg czasowy
jest ciągiem danych liczbowych, w którym kaŜda obserwacja związana jest
z konkretnym momentem czasowym.
Przykłady:
Miesięczne informacje nt. bezrobocia
Dzienna stopa procentowa dla depozytów 3 miesięcznych
Co godzinne obserwacje temperatury
Analiza pojedynczego ciągu obserwacji nosi nazwę
jednowymiarowej analizy szeregów
czasowych
, Analiza dwóch lub więcej zbiorów danych obejmujących ten sam okres nazywa się
wielowymiarow
ą
analiz
ą
szeregów czasowych
(np. analiza zaleŜności pomiędzy stopą bezrobocia,
poziomem cen i stopą inflacji, analiza oparta o dane miesięczne).
Celem analizy szeregów czasowych jest badanie dynamiki lub struktury czasowej danych.
MECHANICZNE METODY ANALIZY SZEREGÓW CZASOWYCH
Dekompozycja szeregu dynamicznego:
Badanie szeregów dynamicznych pozwala stwierdzić, czy występują w nich pewne prawidłowe
zmiany, które moŜemy podzielić na cztery grupy:
1. Trendy
wyraŜające zwyŜkową lub zniŜkową trwałą tendencją rozwojowa. Zaobserwować
moŜna ją w pewnej dziedzinie działalności w ciągu stosunkowo długich okresów, tj. przynajmniej
dziesięciu lat.
2. Wahania,
wśród których wyróŜniamy wahania rytmiczne (okresowe, periodyczne,
cykliczne). W rozwoju zjawiska, w którym występują tego typu wahania, cykl obserwowanych
zmian, powtarzających sie w tych samych mniej więcej wielkościach co jakiś okres, w przybliŜeniu
jest stały. Ze względu na długość cyklu wyróŜniamy:
- krótkookresowe – wszystkie fazy występują w ciągu dnia, doby, miesiąca czy kwartału.
- długookresowe, roczne czy kilkuletnie – zwykle są to wahania sezonowe.
3. Wahania koniunkturalne
, które charakteryzują sie powtarzającymi się fazami rozwoju i
kurczenia działalności gospodarczej w ciągu okresów dłuŜszych niŜ rok.
4. Wahania przypadkowe
(losowe), które występują z róŜna siła i w róŜnych kierunkach.
SZEREG_G
Sty-1949
Lis-1949
Wrz-1950
Lip-1951
Maj-1952
Mar-1953
Sty-1954
Lis-1954
Wrz-1955
Lip-1956
Maj-1957
Mar-1958
Sty-1959
Lis-1959
Wrz-1960
wygładzanie za pomocą średniej ruchomej
Miesi
ę
czna liczba pasa
Ŝ
erów (w tysi
ą
cach); 5 pt.
ś
r. ruch.
600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0
0
Plik z chomika:
apd61
Inne pliki z tego folderu:
1-2.zip
(948 KB)
Tablice-studenta_t_chi2.pdf
(1002 KB)
wyklad-16_2007_OPR.pdf
(925 KB)
4.zip
(674 KB)
3opi.zip
(148 KB)
Inne foldery tego chomika:
powtórka
wykład zasadniczy
Zgłoś jeśli
naruszono regulamin